Efecto contagio del mercado estadounidense a los mercados financieros latinoamericanos durante la pandemia por COVID-19.
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Este artículo analiza el efecto contagio de los mercados latinoamericanos y Estados Unidos durante la pandemia por COVID-19, utilizando modelo DCC-GARCH. El principal hallazgo es existencia un contagio, estadísticamente significativo, periodo crisis entre EE.UU. Chile, Perú, Colombia, México Brasil. Ello implica que estos se encontraron expuestos a choques externos en COVID-19. Particularmente, Brasil presentan mayor vínculo con mercado estadounidense. Además, volatilidad del EE. UU. tiene significativo las correlaciones condicionales latinoamericanos.
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ژورنال
عنوان ژورنال: Cuadernos de Economía
سال: 2021
ISSN: ['2248-4337', '0121-4772']
DOI: https://doi.org/10.15446/cuad.econ.v40n85.93352